在介绍因子分析时，我们把数据 x∈Rn 建模在 k 维子空间上，k<<n。我们假设每个点 x(i) 是这样生成的：先从 k 维高斯多元高斯分布中采样得到 z(i)，再通过计算 μ+Λz(i) 将 z 映射到 n 维空间，给 μ+Λz(i) 增加协方差噪声 ψ，得到 x(i)。因子分析是基于概率模型，参数估计使用了迭代式 EM 算法。
参考资料：
1、http://cs229.stanford.edu/notes/cs229-notes9.pdf
原文：http://www.cnblogs.com/NaughtyBaby/p/5429636.html