首先装git，之后操作都在git bash里
1、git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
2、cd xgboost
3、下载https://www.dropbox.com/s/y8myex4bnuzcp03/Makefile_win?dl=1的Makefile_win文件放到xgboost目录里
4、cp Makefile_win Makefile
5、cp make/mingw64.mk config.mk
6、安装TDM-GCC：http://tdm-gcc.tdragon.net/download，装完重新进git bash
7、mingw32-make
8、cd python-package
9、python setup.py install
参考：https://dnc1994.com/2016/03/installing-xgboost-on-windows/
原文：http://www.cnblogs.com/zhangm215/p/5506954.html