Stata中计量方法的函数非常强大，但是强大的函数对于理解计量原理是不利的，因此能够将高层次函数化解为简单函数实现便于理解强大函数。对于工具变量的方法，由面板工具变量变为截面工具变量方法见下面的stata实现过程。
mat Int=I(N*T) mat In=I(N) mat Jt=J(T,T,1) mat P=In#Jt mat Q=Int-P #生成转换矩阵，消除面板固定效应 mkmat Y,matrix(Y) mkmat z1 z2 z3 z4 z5 ...,matrix(Zmat) mkmat x1 x2 x3 x4 x5 ...,matrix(Xmat) mat Ymatq=Q*Ymat mat Zmatq=Q*Zmat mat Xmatq=Q*Xmat svmat Ymatq,names(Yq) svmat Zmatq,names(Zq) svmat Xmatq,names (Xq) ivregress 2sls Yq (Xq=Zq) #步骤与普通固定效应相同
stata中xtivreg利用ivreg实现办法,布布扣,bubuko.com
原文：http://www.cnblogs.com/jasonli/p/3705517.html