机器学习技法 --- 融合模型

1、主要内容

　　在已经使用某个模型的情况下，如何将这些模型进行融合使得模型更好的预测，这种技术就是融合模型技术。

2、融合模型的引入

　　你要买股票，有T个朋友做参考你听谁的？买还是不买？

　　你可以采取的措施：

• 选择最有价值的朋友的推荐---对应到机器学习就是一个模型的选择，就是验证（validation）选择性能最好的那个模型
• 或者认为他们的预测性能都相同，那么就让他们投票选出一个，缺点是他们的性能必然不一样
• 使用投票表决但是每个人的权重不同
• 根据不同人在不同的专长领域，将他们都结合起来，然后根据自己的情况进行选择

　　融合模型就是混合或者联合每个人的预测，进行综合考虑；以上的选择对应到数学模型上可以是：

　　融合和模型选择的区别：

• 选择是在一个已经有很好的模型的情况下进行选择，如果所有的模型表现的都不好，那么选择的模型也不怎么样，可以用“优胜劣汰”；
• 融合是在一群不强的模型中组合起来整体成为一个比较强劲的模型，可以用“三个臭皮匠赛过诸葛亮”。

3、融合的方法

　　3.1 unifrom blening（平均混合）

　　3.1.1 分类问题的平均混合

　　　　每个模型都进行投票按照投票结果做出最终决定，就是blending（混合）。使用每一个模型的预测左最终的预         测。已知的模型每个都有一票，权重都相同：

　　存在问题：

　　如果所有的g_t都相同，那么混合就没有什么意义了，与原有的g_t是相同的。

　　如果gt不相同并且可以民主投票，那么就很有可能修正错误。

　　对于多分类问题情况类似：

　　最后投票的那个K最多就是那个结果。

　　3.1.2 回归的平均混合

　　　　每个预测值的求和平均。

　　　　存在的问题和分类的情况类似；

　　　　同样如何每个gt都不同，并且也是民主投票，有的gt预测偏大有的 预测偏小，那么整体求和可能会使结果更           好；

　　综上两种不同的场景，如果假设函数不相同，即使是很简单的平均混合也可以得到比单个假设函数要好的结果。

　　简单的理论证明

　　投票的物理意义：尽量减少模型的varience，加强了模型的泛化能力。

 　  3.2 线性混合

　　相比与平均混合此处每个模型的票数都不相同：

　　3.3 bagging

　　差异的重要性：

　　blending使采用不同的g进行组合，每个g的训练数据都不相同。当只有一份数据时可以采用bootstarp方法产生N组资料：

　　简单来说就是又放回的去取N笔资料。

机器学习技法 --- 融合模型

原文：http://www.cnblogs.com/daguankele/p/6486615.html