我们用下面的系统作例子。
$w(t) \longrightarrow \bigg[\frac{\sqrt{2\sigma ^2\beta}}{s+\beta}\bigg] \longrightarrow \bigg[\frac{1}{s}\bigg] \longrightarrow y$
上图中，$w(t)$是单位白噪声，经过系统$\bigg[\frac{\sqrt{2\sigma ^2\beta}}{s+\beta}\bigg]$之后得到Gauss Markov process $x_2$，再经过积分$\bigg[\frac{1}{s}\bigg]$后得到integrated Gauss Markov process $x_1$，$x_1$同时也是系统最终输出的观察量$y$。
原文：http://www.cnblogs.com/byeyear/p/6680322.html