在Windows下编译sklearn源码，主要注意二点：
如果环境没有搭建好，最常见的报错，就是"error: Unable to find vcvarsall.bat"
以Python 3.5 为例，在默认安装VisualStudio时，通常没有选择Python tools这一项，因而，重新安装VisualStudio，选择自定义，然后勾选以下选项，如图：
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python setup.py build_ext -i |
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python setup.py install |
一定要使用build_ext 命令，如果一开始使用了install，那也没关系，再次使用build_ext，最后再来使用install安装。
参考：
原文：http://www.cnblogs.com/aoguren/p/7271427.html