PRML中首章绪论的模型选择，提到两个方法：
1、交叉验证（Cross-Validation）
2、赤池信息准则（Akaike Information Criterion），简称：AIC。
交叉验证是模型选择的一种方法，若有模型选择问题，就可以用交叉验证。例如做线性回归，你有 10 个变量，就有 （2的10次方=）1024 个模型需要选择，就可以使用交叉验证 或者 AIC。
使用交叉验证是从预测的角度去做，使用 AIC 是从模型的复杂度与模型的拟合角度去做。
交叉验证：
（ref-baidu ：在给定的建模样本中，拿出大部分样本进行建模型，留小部分样本用刚建立的模型进行预报，并求这小部分样本的预报误差，记录它们的平方加和。）
如果模型的设计使用有限规模的数据集迭代很多次，那么对于验证数据会发生一定程度的过拟合，因此保留一个第三方的测试集是很有必要的。
原文：http://www.cnblogs.com/shenxiaolin/p/7440646.html