stdafx的英文全称为：Standard Application Framework Extensions（标准应用程序框架的扩展）。
所谓头文件预编译，就是把一个工程(Project)中使用的一些MFC标准头文件(如Windows.H、Afxwin.H)预先编译，以后该工程编译时，不再编译这部分头文件，仅仅使用预编译的结果。这样可以加快编译速度，节省时间。
当我们使用AppWizard来自动生成某些项目的时候,系统会自动把所需要include的头文件在stdafx.h中先include一下,这样,我们只需要直接include这个stdafx.h文件即可.因为同一个项目中的不同源文件CPP都包含相同的include文件,这样,为每个.CPP文件都重复include这些文件就显得很傻了。当然如果你不用MFC的话就不用了。即：在每个.cpp文件中都include stdafx.h 就相当于包含了其他的如iostream.h等文件
我们一般用TC或vc编译C程序的时候都要首先包含这个stdio.h头文件，这个头文件里面包含了scanf和printf函数的定义，如果我们不在程序开头include这个文件，那么你调用上面这两个函数就不会成功，它其实和c++中的iostream（iostream：这个就是1998年标准化以后的标准头文件；iostream.h： 这个就是标准化以前的头文件）文件的作用差不多的，它们一般都已经在stdafx.h文件中被包含。
原文：http://www.cnblogs.com/TZB007/p/7614674.html