目的:
使用主成分分析，将数据降维，并尽量减少各个数据之间的相关性
主成分分析主要就是把有相关性的特征合并到一起
做法：
求出数据的协方差矩阵Σ
求出Σ的特征向量(λ1,λ2,,,,,,λn)
求出λi对应的特征向量Ui
Ui就是第i个主成分的系数了，，，，第i个主成分就是Ui * X
第i个主成分的贡献率是λi / Σλk
对数据进行标准化之后，求出的协方差矩阵R可替换Σ作为求主成分的矩阵
原文：https://www.cnblogs.com/shensobaolibin/p/10165314.html