QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug

我发现了 BatesProcess 中的两个 Bug：

1. 基类 HestonProcess::factors 的返回值取决于差分方法 discretization_ 的类型，结果可能是 2 或 3，但是 BatesProcess::factors 的返回值却仅仅只有 4。
2. 因为 BatesProcess::factors 的返回值取决于（基类的）差分方法 discretization_，因此 BatesProcess::evolve 的内部机制需要一个 switch-case 结构来匹配 HestonProcess::discretization_ 的类型。

目前 Bug 已经提交（#612）,并且由 klausspanderen 修复，将在下一个版本（1.16）中更正。

QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug

原文：https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/10628842.html