信用风险计量方法与押品缓释

1.标准法（最开始权重法的改良版, BASEL II）。敞口*权重

以下为摘抄：http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e94607b0102w2x9.html

风险缓释品只存在"保证"和"金融质押品"两种；
如果债项有合格押品，就取"押品的权重RW"替换"债项的权重RW"。"押品的权重RW"小于"债项的权重RW"时，才替换，相当于取最优最小的RWA，剩下未缓释的部分用原来押品权重。

2.内评法。基于PD, LGD的计算方法。

以下为摘抄：

风险缓释品有:表内净扣、金融质押品、应收帐款、房产、其他抵押品、保证。

拿保证人PD替换债务人PD，表现为"替换原则"，PD变小；
金融质押品、应收帐款、房产、其他抵押品，就拿押品LGD替换债项LGD，表现为"替换原则"，LGD变小；
缓释前的EAD-表内净扣，表现为"扣减原则"，EAD变小。
PD替换原则，PD小的替换PD大的，但不一定RWA会变小，PD跟RWA不是线性关系。

信用风险计量方法与押品缓释

原文：https://www.cnblogs.com/arsh/p/10646172.html