从若干研报中总结出一些主流研究机构的高频数据体系。

券商宏观研究中高频数据的使用

中银国际

煤炭行业

• 环渤海动力煤综合平均价格指数（Q5500K）
• 冶金煤价格指数：CCI 柳林高硫主焦（含税）
• 动力煤价格指数（RMB）：CCI 进口5500（含税）：
• 煤炭库存：6 大发电集团：合计
• 车板价：一级冶金焦（A<12.5%，S<0.65%，Mt<8%，M25>92%，CSR>65%，太原产）：山西：
• 坑口价：动力煤（Q4500）：鄂尔多斯
• 产量：火电：累计同比
• 产量：火电：当月同比
• 炼焦煤库存：六港口合计
• 纽卡斯尔NEWC动力煤现货价
• CBCFI：运价：煤炭：秦皇岛-广州（5-6 万 DWT）：月
• CBCFI：运价：煤炭：黄骅-上海（3-4 万 DWT）
• 价格：动力煤（Q6000）：陕西：榆林
• 煤炭库存：秦皇岛港

有色行业

• 期货价格
  • 期货收盘价（活跃合约）：铝：月
  • 期货收盘价（活跃合约）：阴极铜：月
  • 期货官方价：LME3 个月铜：月
  • 期货官方价：LME3 个月铝：月
• 现货价格
  • 上海物贸：平均价：铜：月
  • 上海物贸：平均价：铝：月
  • 现货结算价：LME 铜：月
  • 现货结算价：LME 铝：月
• 产量指标
  • 产量：原铝（电解铝）：当月值
  • 产量：铝合金：当月值
  • 产量：氧化铝：当月值
• 产能指标
  • ALD：氧化铝：总产能
  • ALD：电解铝：总产能
• 库存指标
  • LME 铜：库存：合计：全球：月
  • LME 铝：库存：合计：全球：月
  • 库存小计：阴极铜：总计：月
  • 库存小计：铝：总计：月
• 进出口指标
  • 净进口量：原铝：当月值
  • 净进口量：氧化铝：当月值
  • 进口数量：阳极铜：当月值
  • 进口数量：精炼铜：当月值

钢铁行业

• 上游价格
  • 价格同比：铁精粉：66%：干基含税出厂价：唐山：月
  • 价格同比：硅锰：FeMn65Si17：甘肃：月
  • 车板价同比：京唐港：澳大利亚：PB 粉：61.5%：月
  • 到厂价同比（含税）：二级冶金焦（A13.5%，0.7%S）：唐山：月
  • 中国铁矿石价格指数（CIOPI）：国产铁矿石：月同比
  • 中国铁矿石价格指数（CIOPI）：月同比
  • 中国铁矿石价格指数（CIOPI）：进口铁矿石：月同比
• 上游产量
  • 产量：铁矿石原矿量：当月同比
  • 产量：焦炭：当月同比
  • 产量：焦炭：累计同比
• 上游产能
  • 矿山开工率：铁精粉：全国：当期值：月
• 价格
  • 铁矿石运价：巴西图巴朗-青岛（BCI-C3）：月同比
  • 铁矿石运价：西澳-青岛（BCI-C5）：月同比
  • Myspic 综合钢价指数：月同比
  • MySpic 指数：扁平：月同比
  • MySpic 指数：长材：月同比
  • 国际钢铁价格指数：全球：月同比
  • 国际钢铁价格指数：扁平材：月同比
  • 国际钢铁价格指数：长材：月同比
  • 产量：钢材：当月同比
• 产量
  • 产量：粗钢：当月同比
  • 产量：生铁：当月同比
• 产能
  • 高炉开工率：全国：月
• 库存
  • 库存：螺纹钢：月同比
  • 库存：线材：月同比
  • 库存：热卷（板）：月同比
  • 库存：中板：月同比
  • 库存：冷轧：月同比
• 进出口
  • 净出口数量：粗钢：当月同比

化工行业

• 纯碱
  • 产量：碳酸钠（纯碱）：当月同比
  • 产量：碳酸钠（纯碱）：累计同比
  • 市场价（中间价）：轻质纯碱：全国：月同比
  • 市场价（中间价）：重质纯碱：全国：月同比
  • 产量：平板玻璃：当月同比
• PVC
  • 产量：聚氯乙烯树脂（PVC 树脂）：当月同比
  • 产量：聚氯乙烯树脂（PVC 树脂）：累计同比
  • 市场价（中间价）：聚氯乙烯 PVC（乙烯法）：全国：月同比
  • 市场价（中间价）：聚氯乙烯 PVC（电石法）：全国：月同比
  • 进口平均单价：PVC 粉（聚氯乙烯树脂粉）：当月值同比
• 烧碱
  • 产量：氢氧化钠（烧碱）：当月同比
  • 产量：氢氧化钠（烧碱）：累计同比
  • 市场价（中间价）：烧碱（32% 离子膜）：全国：月同比
  • 产量：氧化铝：当月同比
  • 产量：氧化铝：累计同比
• PTA
  • 现货价：PTA：国内：月同比
  • 订货量：BOCE PTA：月同比
  • 成交量：BOCE PTA：月
• 涤纶
  • 产量：涤纶长丝：当月值同比
  • 产量：涤纶纤维：当月同比
  • CCFEI 价格指数：涤纶短纤：月同比
  • CCFEI 价格指数：涤纶 POY：月同比
  • CCFEI 价格指数：涤纶 DTY：月同比

建材行业

• 产量：水泥：当月同比
• 水泥价格指数：全国：月同比
• 水泥：库存比年初增长
• 产量：水泥专用设备：当月同比
• 出口数量：水泥：当月值同比
• 进口数量：水泥：当月值同比
• 产量：平板玻璃：当月同比
• 中国玻璃综合指数：月同比
• 中国玻璃市场信心指数：月同比
• 浮法玻璃：产量：当月值同比
• 浮法玻璃：销量：当月值同比
• 出口数量：平板玻璃：累计同比
• 浮法玻璃：生产线开工率：月同比
• 浮法玻璃：产能利用率：月同比

房地产

• 商品房销售面积：累计同比
• 商品房销售额：累计同比
• 房屋新开工面积：累计同比
• 房屋施工面积：累计同比
• 房屋竣工面积：累计同比
• 房地产开发投资完成额：累计同比
• 十大城市：商品房成交套数：当月同比
• 十大城市：商品房成交面积：当月同比
• 30 大中城市：商品房成交套数：当月同比
• 30 大中城市：商品房成交面积：当月同比
• 40 大中城市：房地产开发投资完成额：累计同比
• 40 大中城市：商品房销售面积：累计同比
• 40 大中城市：商品房销售额：累计同比
• 40 大中城市：房屋施工面积：累计同比
• 40 大中城市：房屋新开工面积：累计同比
• 40 大中城市：房屋竣工面积：累计同比
• 40 大中城市：土地购置面积：累计同比
• 40 大中城市：土地成交价款：累计同比
• 100 大中城市：供应土地数量：当月同比
• 100 大中城市：成交土地数量：当月同比
• 房地产开发资金来源：合计：累计同比
• 房地产开发资金来源：国内贷款：累计同比
• 40 大中城市：土地成交价款：累计同比
• 100 大中城市：成交土地总价：当月同比
• 100 大中城市：成交土地楼面均价：当月同比
• 十大城市：商品房可售套数：当月同比
• 十大城市：商品房可售面积：当月同比
• 产量：钢筋：当月同比
• 产量：钢筋：累计同比
• 产量：水泥：当月同比
• 产量：水泥：累计同比
• 产量：平板玻璃：当月同比
• 产量：平板玻璃：累计同比
• 产量：挖掘机：当月同比
• 产量：挖掘机：累计同比
• 产量：轿车：当月同比
• 产量：轿车：累计同比
• 产量：彩电：当月同比
• 产量：彩电：累计同比
• 产量：家用电冰箱：当月同比
• 产量：家用电冰箱：累计同比

消费行业

• 产量：彩电：累计同比
• 产量：空调：累计同比
• 产量：家用电冰箱：累计同比
• 产量：家用洗衣机：累计同比
• 产量：冷柜：累计同比
• 销售额：建材家居卖场：累计同比
• 家具制造业：主营业务收入：累计同比
• 家具制造业：利润总额：累计同比
• 产量：汽车：累计同比
• 产量：轿车：累计同比
• 汽车价格指数：累计同比
• 库存：家用空调：当月同比
• 库存：冰箱：当月同比
• 库存：洗衣机：当月同比
• 库存：冰柜：当月同比
• 家具制造业：存货：同比
• 家具制造业：产成品存货：同比

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国盛证券

注：每日更新的指标，选取当月最后一日更新的数据作为月末数据，选取当周周五数据作为周度数据。

• 房地产
  • 30 大中城市商品房成交面积（周度，万平方米）
  • 一线城市商品房成交面积（周度，万平方米）
  • 二线城市商品房成交面积（周度，万平方米）
  • 三线城市商品房成交面积（周度，万平方米）
  • 土地溢价率（%）
• 钢铁
  • 高炉开工率（%）
  • 螺纹钢价格（元/吨）
  • 热轧板卷价格（元/吨）
• 水泥
  • 水泥全国均价（元/吨）
• 玻璃
  • 浮法玻璃均价（元/重量箱）
• 煤炭
  • 环渤海动力煤价格（元/吨）
  • 炼焦煤均价（元/吨）
  • 6 大发电集团日均耗煤量（万吨）
• 原油
  • 布伦特原油（美元/桶）
  • WTI 原油（美元/桶）
• 物价
  • 猪肉平均批发价（元/公斤）
  • 28 种重点监测蔬菜平均批发价（元/公斤）

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1. 行业高频数据跟踪（周度）

国信证券

仅针对工业增加值的分析。

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浙商证券

• 下游
  • 30 大中城市成交面积（同比%）
  • 30 大中城市成交面积（环比%）
  • 100 大中城市住宅土地溢价率% （均值）
  • 100 大中城市住宅土地溢价率%（同比%）
  • 100 大中城市住宅土地溢价率%（环比%）
  • 100 大中城市土地供应面积（同比%）
  • 100 大中城市土地供应面积（环比%）
  • 乘用车零售销量（狭义，辆）
  • 乘用车零售销量（同比%）
  • 乘用车零售销量（环比%）
  • 新能源汽车销量（辆）
  • 新能源汽车销量（同比%）
  • 新能源汽车销量（环比%）
  • 中国出口集装箱运价指数
  • 中国出口集装箱运价指数（同比%）
  • 中国出口集装箱运价指数（环比%）
  • 电影观影人次（同比%）
  • 电影观影人次（环比%）
• 中游
  • 螺纹钢价格（螺纹钢：HRB400 20mm）（元/吨）
  • 螺纹钢价格（螺纹钢：HRB400 20mm）（同比%）
  • 螺纹钢价格（螺纹钢：HRB400 20mm）（环比%）
  • 螺纹钢社会库存（同比%）
  • 螺纹钢社会库存（环比%）
  • 全国高炉开工率%
  • 全国水泥价格指数
  • 全国水泥价格指数（同比%）
  • 全国水泥价格指数（环比%）
  • 当月发电耗煤量（吨）
  • 当月发电耗煤量（同比%）
  • 当月发电耗煤量（环比%）
• 上游
  • 铁矿石价格（61.5%PB 粉矿）（元/湿吨）
  • 铁矿石价格（61.5%PB 粉矿）（同比%）
  • 铁矿石价格（61.5%PB 粉矿）（环比%）
  • 环渤海动力煤价格（元/吨）
  • 环渤海动力煤价格（同比%）
  • 环渤海动力煤价格（环比%）
  • WTI 原油价格（美元/桶）
  • WTI 原油价格（同比%）
  • WTI 原油价格（环比%）
  • LME3 个月铜价（美元/吨）
  • LME3 个月铜价（同比%）
  • LME3 个月铜价（环比%）
  • 22 省市猪肉平均价格（元/千克）
  • 22 省市猪肉平均价格（同比%）
  • 22 省市猪肉平均价格（环比%）
  • 28 种重点监测蔬菜平均批发价（元/千克）
  • 28 种重点监测蔬菜平均批发价（同比%）
  • 28 种重点监测蔬菜平均批发价（环比%）
  • 7 种重点监测水果平均批发价（元/千克）
  • 7 种重点监测水果平均批发价（同比%）
  • 7 种重点监测水果平均批发价（环比%）

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1. 国内经济高频数据跟踪

中信建投

CPI 食品同比预测

预测方法的基本思路是“高频数据 → 食品分项环比 → CPI 食品环比 → CPI 食品同比”。

• 首先，选取合适的高频数据，计算八个食品细分项的月度环比。
• 其次，确定八个细分项的权重，采用居民消费支出结构作为权重，根据 CPI 细分项目数据的回溯检验结果显示，这一权重的选择方法是较为合适的。
• 再次，根据八个食品分项的环比变动幅度与权重，加权得到月度食品环比。
• 最后，根据上述食品环比与统计局公布 CPI 食品环比历史数据，得到 CPI 食品同比。

PPI 预测

PPI 的预测思路，步骤包括：

1. 利用相关行业价格高频数据，计算八个重点行业的月度环比变动幅度；
2. 根据行业权重加总得到八个重点行业 PPI 环比增速；
3. 估测工业 PPI 环比；
4. 根据历史 PPI 环比数据，计算得到工业 PPI 同比。

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2. 利用高频数据预测 PPI 增速
3. 重构月度 CPI 增速预测方法

天风证券

• 新开工
  • PO42.5 散装水泥均价
  • 价格：螺纹钢：HRB400 20mm：全国
  • 价格：热轧板卷：3.0mm：上海
  • 产量：挖掘机：当月同比
  • 销量：挖掘机：主要企业：当月同比
  • 销量：商用车：货车：重型：当月同比
  • 产量：商用车：货车：重型：当月同比
• 克强指数
  • 用电量：工业：当月同比
  • 铁路货运量：当月同比
  • 中长期贷款余额：同比（右）
• 工业生产与制造业景气
  • 日均耗煤量：6 大发电集团：合计
  • 重点电厂供煤总量：直供总计：本日当月日均
  • 重点电厂煤耗总量：直供总计：本日当月日均
  • 6 大发电集团耗煤量：当月同比
  • 重点电厂煤炭耗煤量：直供同比
• 全球大宗商品与国际航运指数
  • CRB 现货指数：工业原料
  • CRB 现货指数：综合
  • RJ/CRB 商品价格指数（右）
  • 波罗的海干散货指数（BDI）
  • 巴拿马型运费指数（BPI）
  • 好望角型运费指数（BCI）
• 机床
  • 进口数量：数控机床：累计同比
  • 进口数量：金属加工机床：累计同比
  • 产量：金属切削机床：当月同比
  • 产量：金属成形机床：当月同比
• 半导体 BB 值
  • 北美半导体设备制造商-BB 值

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1. 中微观高频数据透露了什么

中信证券

经济增长

• 重点钢企日均粗钢产量（同比）
• 电厂日均耗煤量（同比）

物价

• 农产品
  • 22个省市：平均价：猪肉（环比）
  • 农产品批发价格200指数（环比）
  • 菜篮子产品批发价格200指数（环比）
  • 食用农产品价格指数（环比）
  • 食用农产品价格指数：禽类（环比）
  • 食用农产品价格指数：蛋类（环比）
  • 食用农产品价格指数：蔬菜类（环比）
  • 食用农产品价格指数：水产品类（环比）
• 生产资料
  • 生产资料价格指数（环比）
  • 生产资料价格指数：环比：能源产品（环比）
  • 生产资料价格指数：环比：黑色金属（环比）
  • 生产资料价格指数：环比：有色金属（环比）
  • 生产资料价格指数：环比：化工产品（环比）
  • 生产资料价格指数：环比：橡胶产品（环比）
  • 生产资料价格指数：环比：农资产品（环比）
• 大宗商品
  • 中国大宗商品价格指数：总指数（环比）
  • 南华综合指数（环比）
  • 南华工业品指数（环比）
  • 南华农产品指数（环比）
  • 南华金属指数（环比）
  • 南华能化指数（环比）
  • 南华贵金属指数（环比）
  • CRB现货指数：综合（环比）
  • CRB现货指数：食品（环比）
  • CRB现货指数：油脂（环比）
  • CRB现货指数：家畜（环比）
  • CRB现货指数：金属（环比）
  • CRB现货指数：工业原料（环比）
  • CRB现货指数：纺织品（环比）

上游

• 煤炭
  • 综合平均价格指数：环渤海动力煤(Q5500K)（环比）
  • 南华焦煤价格指数（环比）
  • 炼焦煤库存：六港口合计(同比）（同比）
  • 煤炭库存：6大发电集团：合计（同比）
  • Myipic矿价综合指数（环比）
  • 国内铁矿石港口库存量（同比）
• 石油
  • 期货结算价(活跃合约)：IPE布油（环比）
  • 期货结算价(活跃合约)：NYMEX迷你轻质原油（环比）
  • IPE布油-NYMEX迷你轻质原油月平均价格差（单位：美元/桶）
• 有色金属
  • 期货结算价（活跃合约）：阴极铜（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：锌（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：锡（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：铅（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：镍（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：铝（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：黄金（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：白银（环比）

中游

• 钢铁
  • 重点钢企日均粗钢产量（同比）
  • 高炉开工率（%）（末日值）
  • Myspic综合钢价指数（环比）
  • MySpic指数：螺纹（环比）
  • 库存：主要钢材品种（同比）
  • 库存：螺纹钢(含上海全部仓库)（同比）
• 电力
  • 电厂日均耗煤量（同比）
• 建材
  • 水泥价格指数：全国（环比）
  • 中国玻璃价格指数（环比）
  • 中国木材指数CTI：总指数（环比）
• 化工
  • 中国盛泽化纤价格指数（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：线型低密度乙烯（LLDPE）（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：PVC（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：燃料油（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：天然橡胶（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：精对苯二甲酸（PTA）（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：甲醇（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：沥青（环比）
  • 期货结算价（活跃合约）：聚丙烯（环比）
• 农林牧渔
  • 期货收盘价（活跃合约）：黄大豆1号（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：黄大豆2号（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：豆粕（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：黄玉米（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：棕榈油（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：鸡蛋（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：优质强劲小麦（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：棉花（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：白砂糖（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：菜籽油（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：菜籽粕（环比）
  • 期货收盘价（活跃合约）：豆油（环比）

下游

• 房地产
  • 30大中城市：商品房成交面积（同比）
  • 30大中城市：商品房成交面积：一线城市（同比）
  • 30大中城市：商品房成交面积：二线城市（同比）
  • 30大中城市：商品房成交面积：三线城市（同比）
  • 100大中城市：成交土地占地面积：当周值（同比）
  • 100大中城市：成交土地占地面积：一线城市：当周值（同比）
  • 100大中城市：成交土地占地面积：二线城市：当周值（同比）
  • 100大中城市：成交土地占地面积：三线城市：当周值（同比）
  • 100大中城市：成交土地溢价率：当周值（平均值）
  • 100大中城市：成交土地溢价率：一线城市：当周值（平均值）
  • 100大中城市：成交土地溢价率：二线城市：当周值（平均值）
  • 100大中城市：成交土地溢价率：三线城市：当周值（平均值）
• 纺织
  • 柯桥纺织：价格指数：总类(环比）
  • 柯桥纺织：价格指数：原料类（环比）
  • 柯桥纺织：价格指数：坯布类（环比）
  • 柯桥纺织：价格指数：服装面料类（环比）
  • 柯桥纺织：价格指数：家纺类（环比）
  • 柯桥纺织：价格指数：服饰辅料类（环比）
• 小商品
  • 义乌中国小商品指数：总价格指数（环比）
• 汽车
  • 汽车轮胎：半钢胎：开工率（末日值）
  • 乘联会厂家周度零售数量（同比）
  • 乘联会厂家周度批发数量（同比）
• 电子产品
  • 中关村电子产品价格指数（环比）
• IT
  • IT市场指数：销量指数（同比）
  • IT市场指数：价格指数（环比）
• 电影
  • 电影观影人次（同比）
  • 电影放映场次（同比）
  • 电影票房收入（同比）
• 纸张制造
  • 中国浆纸纸浆价格总指数（环比）
  • 漂针木浆价格指数（环比）
  • 漂阔木浆价格指数（环比）
  • 本色浆价格指数（环比）
• 交通运输
  • 波罗的海干散货指数(BDI)（环比）
  • 中国沿海散货运价指数：CCBFI：综合指数（环比）
  • 中国出口集装箱运价指数：CCFI：综合指数（环比）
  • 中国沿海煤炭运价指数：CBCFI：煤炭：综合指数（环比）
  • 中国公路物流运价指数（环比）
  • 中国公路物流运价指数：整车运输（环比）
  • 中国公路物流运价指数：零担重货（环比）
  • 中国公路物流运价指数：零担轻货（环比）

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原文：https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/10793444.html