想要理解协方差矩阵，先要理解方差。
方差的意义就是估计不确定性，所以，协方差的意义也是一样的，只不过，协方差矩阵是多维待优化变量的一个矩阵，对角线上的为该优化变量的方差，非对角线上的为优化变量相对于其他变量的方差。
协方差矩阵非对角线元素对称，如果为正数的话，即呈现正相关，反之，则呈现负相关。如果为0的话，说明两个变量是相互独立的，互不影响。
协方差矩阵的逆矩阵为信息矩阵。
线性系统+高斯噪声=KF算法
非线性系统+高斯噪声+线性近似=EKF算法
非线性系统+非高斯噪声+非参数化=粒子滤波
原文：https://www.cnblogs.com/lihanwen/p/11344416.html