第二章 限行时间序列分析及其应用
2.1 平稳性
1. 严平稳
2. 弱平稳
2.2 相关系数和自相关函数
1. 两个随机变量X和Y的相关系数定义：
rt的相隔 l 的相关系数：
2. 样本相关系数：
相隔l：
3. ACF检验
3.1 t-ratio
3.2 混合检验（Portmanteau Test）
Q*(m) 接近地服从自由度m的X2分布（卡方分布）
Finance_Analysis-of-Financial-Time-Series
原文：https://www.cnblogs.com/tlfox2006/p/11484317.html