（一）协整检验
library(urca) r6=lm(S1~S2) re=resid(r6) h=ur.df(re,type="trend",selectlags="AIC") summary(h)
（二）建立误差修正模型（ECM）
dd1=diff(data1) dd2=diff(data2) im=head(re,-1) ecmdata=data.frame(dy=dd1,dx=dd2,error.term=im) ecm=lm(dd1~dd2+im,data=ecmdata) summary(ecm)
（三）格兰杰因果检验
grangertest(S1~S2,order = 2)
grangertest(S2~S1,order = 2)
原文：https://www.cnblogs.com/amosding/p/12318060.html