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单位根检验和判断单整阶数

时间:2020-02-16 21:08:52      阅读:434      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

(一)单位根检验

#法一
library(fUnitRoots)
unitrootTest(AA[,4])

#法二
library(urca)
nl=ur.df(AA[,4],type=none,selectlags=AIC)# 其中type有none、trend(趋势项)、drift(漂移项)可选,selectlags有Fixed、AIC、BIC可选

#法三
adfTest(AA[,4])

(二)判断单整阶数

library(forecast)
ndiffs(AA[,4])#判断单整阶数
P=diff(AA[,4],diff=1)#根据单整阶数进行差分
plot(P)

 

单位根检验和判断单整阶数

原文:https://www.cnblogs.com/amosding/p/12318023.html

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