tushare里申万行业指数不能获取，采用如下的办法获取数据。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44165049
OpenDataTools通过swindex接口，支持申万指数数据的获取，要求版本0.6.0以上。
数据来源：申万研究所（http://www.swsindex.com/）
from opendatatools import swindexdf, msg = swindex.get_index_list()
df.head(20)
申万指数共分为若干类别，如下图所示：
我们来看看申万一级行业指数，如下：
2. 获取申万指数成分信息
df, msg = swindex.get_index_cons(‘801040‘)
df
3. 获取申万指数日线
df, msg = swindex.get_index_daily(‘801040‘)
df.tail(20)
4. 获取申万指数每日的量化指标（pe、pb等）
df, msg = swindex.get_index_dailyindicator(‘801040‘, ‘2018-01-01‘, ‘2018-08-02‘)
df.head(20)
原文：https://www.cnblogs.com/ttrrpp/p/12715790.html