数据降维在机器学习中非常有用，可以用来舍弃数据中一些区分度较小的特征，转化数据的观察视角，使其在更少量的特征维度上也有较好的表现。数据降维也可以用在将高维数据可视化的操作中，这都是不可或缺的重要算法，
PCA（Principal Components Analysis）主成分分析法，是一种常用的数据降维算法。
PCA的主要思路，是选取数据特征中一些较低维度的空间，让数据在这些空间上的方差比较大，这个时候我们可以认为数据是比较分散的，我们在这个低维度空间依然还能表现出数据的离散性。
在正式介绍PCA的步骤之前，有一些重要的数学知识能够极大的帮助我们计算。如果你读完了本节还是不清楚，下面两篇文章或许可以帮到你。
假设矩阵的每一行表示一组数据，每一列表示一维特征，即$$A_{n \times m}$$。
协方差矩阵可以表示为：
其中$$n$$是数据组数。
反之，若用行表示每组特征，则
Cov = \frac{1}{n} A A^T
显然，协方差矩阵$$Cov$$是实对称矩阵。
对于矩阵$$A$$，如果存在$$\lambda$$和向量$$v$$满足
A v = \lambda v
那么称$$\lambda$$为$$A$$的特征值，$$v$$为$$A$$的特征向量。
求解（2）式就可以算出所有的特征值与特征向量。
将矩阵按照特征值可以分解为
其中$$Q$$是特征向量按列排列成的矩阵，$$\Sigma$$是特征值构成的对角阵。
证明
由于不同的特征值对应的两个特征向量（任意两个不同的特征向量）是正交的，所以对特征向量做归一化后我们得到
Q Q^T = I = Q^T = Q^{-1}
所以也可以像下面这样分解
将上面（3）式变形
从矩阵的层面上讲，左乘一个矩阵相当于作初等行变换，右乘矩阵相当于初等列变换。如果把矩阵乘法理解为对矩阵的行和列作一些操作，下面理解PCA对数据特征的操作或许会更方便一些。
下面所讲的都是按照行为一组数据，每一列是一个特征。
下面详细的阐述主成分分析算法的每一个步骤，涉及到许多线性代数的知识，需要对上面的内容有一定了解。
首先拿到数据之后统计平均值$$\mu$$，然后每一列特征都减去均值，使得数据以$$0$$为中心。
利用式（1），计算协方差矩阵，我们这时候得到的协方差矩阵是一个实对称矩阵，对角线上分布的是$$m$$个特征的方差，其他位置是协方差。我们希望得到的是尽量少的、正交的、能表现全面的特征平面。那么这个矩阵应该长下面这个样子。
这意味着，这些特征的协方差都是零，即他们两两正交；每个特征自己有一个方差，我们选择前$$k$$大的方差，就得到了我们要形成怎样的特征，从而完成降维。下面我们向上面这个矩阵前进，也就是矩阵对角化。
在数学上，矩阵对角化已经不是什么难事了。
想象一下PCA最后剩下的那些特征，可以理解为现有的那些特征做了一些线性变换得到的，在这些维度中方差表现得更大，对特征做线性变换对应于基础操作中的列变换，于是我们可以为数据矩阵$$A$$右乘一个矩阵$$P$$之后得到我们要的正交的特征。
变换之后协方差可以写成
现在有没有觉得（5）和（6）有些神似了呢？
数学家告诉我们，特征向量矩阵有很好的性质，刚好可以满足我们对$$P$$的要求，所以我们计算出$$A^T A$$的特征向量和特征值就可以实现对角化了。
我们选择特征值的时候要选取前$$k$$大，因为方差越大，我们能保留下来的信息越多，选取的越是主要成分。
对这几个特征值排序然后选出前$$k$$大，这个时候由对应的矩阵$$P$$我们就可以知道选择的那些维度是怎么线性变换来的了。
我用fastNLP中的预训练glove embedding构建除了几个单词的词嵌入向量，是50维的，为了比较我们的 embedding 是否成功，nlp中经常用可视化来估计一下。
我在下面的代码中使用sklearn.decomposition.PCA分别尝试了将50维降到2维和3维。一起来看一下效果吧。
from sklearn.decomposition import PCA
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from fastNLP.embeddings import StaticEmbedding
from fastNLP import Vocabulary
import torch
word_list = [‘he‘, ‘she‘, ‘right‘, ‘black‘, ‘work‘, ‘evening‘, ‘his‘, ‘do‘, ‘left‘, ‘white‘, ‘green‘, ‘job‘, ‘it‘, ‘her‘, ‘morning‘, ‘afternoon‘]
vocab = Vocabulary()
vocab.add_word_lst(
# msg.split(‘ ‘)
word_list
)
embeded = StaticEmbedding(vocab=vocab, model_dir_or_name="en-glove-6b-50d")
words_idx = torch.LongTensor(list(vocab.idx2word.keys()))
word_embedding = embeded(words_idx)
word_embedding = word_embedding.detach().numpy()
pca = PCA(n_components=3)
pca.fit(word_embedding)
data = pca.transform(word_embedding)
plt.scatter(data[:, 0], data[:, 1], alpha=0.6)
for i in range(len(data)):
plt.text(x=data[i][0], y=data[i][1], s=vocab.to_word(words_idx[i].item()))
# plt.text()
plt.show()
from sklearn.decomposition import PCA
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from fastNLP.embeddings import StaticEmbedding
from fastNLP import Vocabulary
import torch
word_list = [‘he‘, ‘she‘, ‘right‘, ‘black‘, ‘work‘, ‘evening‘, ‘his‘, ‘do‘, ‘left‘, ‘white‘, ‘green‘, ‘job‘, ‘it‘, ‘her‘, ‘morning‘, ‘afternoon‘]
vocab = Vocabulary()
vocab.add_word_lst(
# msg.split(‘ ‘)
word_list
)
embeded = StaticEmbedding(vocab=vocab, model_dir_or_name="en-glove-6b-50d")
words_idx = torch.LongTensor(list(vocab.idx2word.keys()))
word_embedding = embeded(words_idx)
word_embedding = word_embedding.detach().numpy()
pca = PCA(n_components=3)
pca.fit(word_embedding)
data = pca.transform(word_embedding)
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
fig = plt.figure()
ax = Axes3D(fig)
ax.scatter(data[:, 0], data[:, 1], data[:, 2], alpha=0.6)
for i, datai in enumerate(data):
ax.text3D(x=datai[0], y=datai[1], z=datai[2] , s=vocab.to_word(words_idx[i].item()), fontsize=5, horizontalalignment="center")
plt.show()
可以看到，相似的词汇确实还能在降维后的图中表现出关联。
原文：https://www.cnblogs.com/TABball/p/12727342.html