交易所系统设计 exchange trading system design

exchange trading system design 交易所系统设计

model关系

用户 1 --》n 账户 account
账户 1 --》n 订单 order
订单 1 --》n 账单流水ledger

model设计关键

订单order:
type 类型 :

• market order
• limit order
  方向 side:
• buy
• sell
  ID:
• 订单id order_id
• 用户设置的订单ID（系统foreign key to join）client_id
  状态 status：
• submitted（始态）
• open
• filled（终态）
• partial-filled
• canceled（终态）
• partial-canceled（终态）

账单流水ledger：

• balance 余额
• order_id 关联foreign key
• amount 变动的量
• currency 币种(数字货币&外汇比较重要)
• type 流水来源/类型
  • trade 交易
  • transfer 转账
  • fee 手续费
  • rebate 返佣

账户

• ID 账户ID
• balance 余额
• hold 冻结
• available 可用余额
• currency 币种
• type/name 用于区分用途

钱包账户-- 可用理解成总账户,与对外的流水入口。譬如充值、提现关联.
参考 okex 账户体系

每次的流水都记录当前的balance

holding:持仓，指数量(股数)，跟market price不挂钩

portfolio

product & instrument

rest api 设计

• version control v1 v2 v3 in url
  2018-09-12T07:46:19.435ZGET/api/spot/v3/accounts/btc/ledger?limit=1&from=2&to=4 check

注意所有的数字在传输的时候都是 string，防止数据在加密过程中容易出错，并保留固定位数。（防止 2.00 与 2.000 有差别）

performance metric

• return
• exposure
• unrealized return

错误码

安全

交易撮合

关于时间 UTC String(Thu, 14 Mar 2019 08:06:39 GMT) vs timestamp (1552550799091) vs ISODate (2019-03-14T08:06:39.091Z)
建议 ISODate

• 优点：比较直观的是ISODate , 通用，便于时区识别
• 缺点：排序稍差于 timestamp

币币交易

期货/合约交易

数据

数据存储：

• 区分热数据、冷数据
  • 热数据：最近的、要实时快的
  • 冷数据：稍久的，允许稍长一点的时延

kline 的数据存储

• 按频率区分开表格存
• 不用筛选，快速

数据真的太多了怎么办

• 某日清算正确后，可以将balance 等关键信息汇总至某日，作为snapshot。以后基于这个数据去计算
• 某日清算正确前的数据，把数据存到冷存储，如磁带机(多份)

架构

Kong 分发不同的交易币种种,不同的交易产品(期货合约/币币交易/法币/其他API)

`
$ curl -I https://www.okex.com
HTTP/1.1 200 Tunnel established

HTTP/1.1 200
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Length: 45825
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
X-RateLimit-Limit-second: 50
X-RateLimit-Remaining-second: 49
X-RateLimit-Limit-minute: 100
X-RateLimit-Remaining-minute: 99
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: locale=en_US; Max-Age=604800; Expires=Thu, 28-Mar-2019 03:39:44 GMT; Path=/
Content-Language: en-US
Date: Thu, 21 Mar 2019 03:39:44 GMT
X-Kong-Upstream-Latency: 13
X-Kong-Proxy-Latency: 0
Via: kong/0.12.3

`

容量估计：

• 带宽
• 数据
• 系统压力

关键子系统概述:

• 行情系统
• 交易系统
• 风控系统
• 营销系统

量化策略系统

• 行情系统
• 交易系统
• 风控系统
• 策略系统

ref :

okex api

huobi api

交易所系统设计 exchange trading system design

原文：https://www.cnblogs.com/no7dw/p/13628880.html