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风控领域常用评估指标:ROC/AUC、KS、Lift等

时间:2021-01-04 23:18:08      阅读:310      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]
中文名 英文名 含义
混淆矩阵 Confusion Matrix
AUC指数 Area Under Curve ROC与横轴的面积,值越大越好
GINI系数 Gini Coefficient 2*AUC-1,值越大越好
ROC曲线 Receiver Operating Characteristic Curve 靠近左上为好;横轴FPR,纵轴TPR
KS曲线 Kolmogorov-Smirnov Curve KS值越大,分割样本能力越强;横轴阈值/数据集百分比PercentageOfDataset,纵轴TPR与FPR
Gain曲线 Gain Chart 曲线快速升到1越好;横轴阈值/数据集百分比PercentageOfDataset,纵轴累计Precision
Lift曲线 Lift Chart 在很高的提升值上保持一段后,迅速下降到1越好;横轴阈值/数据集百分比PercentageOfDataset,纵轴累计Precision/PPostive

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风控领域常用评估指标:ROC/AUC、KS、Lift等

原文:https://www.cnblogs.com/penny618/p/14227537.html

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