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蒙特卡洛方法利用随机数从概率分布P(x)中生成样本，并从该分布中评估期望值，该期望值通常很复杂，不能用精确方法评估。在贝叶斯推理中，P（x）通常是定义在一组随机变量上的联合后验分布。然而，从这个分布中获得独立样本并不容易，这取决于取样空间的维度。因此，我们需要借助更复杂的蒙特卡洛方法来帮助简化这个问题；例如，重要性抽样、拒绝抽样、吉布斯抽样和Metropolis Hastings抽样。这些方法通常涉及从建议密度Q(x)中取样，以代替P(x)。
在重要性抽样中，我们从Q(x)中产生样本，并引入权重以考虑从不正确的分布中抽样。然后，我们对我们需要评估的估计器中的每个点的重要性进行调整。在拒绝抽样中，我们从提议分布Q(x)中抽取一个点，并计算出P(x)/Q(x)的比率。然后我们从U(0,1)分布中抽取一个随机数u；如果
，我们就接受这个点x，否则就拒绝并回到Q(x)中抽取另一个点。吉布斯抽样是一种从至少两个维度的分布中抽样的方法。这里，提议分布Q(x)是以联合分布P(x)的条件分布来定义的。我们通过从后验条件中迭代抽样来模拟P(x)的后验样本，同时将其他变量设置在其当前值。
虽然，重要性抽样和拒绝抽样需要Q(x)与P(x)相似（在高维问题中很难创建这样的密度），但当条件后验没有已知形式时，吉布斯抽样很难应用。这一假设在更普遍的Metropolis-Hastings算法中可以放宽，在该算法中，候选样本被概率性地接受或拒绝。这种算法可以容纳对称和不对称的提议分布。该算法可以描述如下?
初始化
抽取
计算
从
中抽取
如果
设
否则，设置
结束?
?
吉布斯抽样是Metropolis Hastings的一个特例。它涉及一个总是被接受的提议（总是有一个Metropolis-Hastings比率为1）。
我们应用Metropolis Hastings算法来估计标准G-BLUP模型中回归系数的方差成分。
对于G-BLUP模型。
其中
，
代表表型的向量和基因型的矩阵。?
是标记效应的向量，
是模型残差的向量，残差为正态分布，均值为0，方差为
和
。
考虑到其余参数，
的条件后验密度为：
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?
这是一个逆卡方分布。
假设我们需要使
的先验尽可能地不具信息性。一种选择是设置
，
，并使用拒绝抽样来估计
；但是，设置S0=0可能会导致算法卡在0处。 因此，我们需要一个可以替代逆卡方分布的先验，并且可以非常灵活。为此，我们建议使用β分布。由于所得到的后验不是一个合适的分布，Metropolis Hastings算法将是获得
后验样本的一个好选择。
?
这里我们把
作为我们的提议分布Q。因此。
?
我们的目标分布是
的正态似然与
的β先验的乘积。由于β分布的域在0和1之间，我们用变量
来代替β先验，其中MAX是一个确保大于
的数字，这样
。
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其中α1和α2是β分布的形状参数，其平均值由
给出。
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我们按照上面的算法步骤，计算出我们的接受率，如下所示。
然后我们从均匀分布中抽取一个随机数u，如果
，则接受样本点
，否则我们拒绝该点并保留当前值，再次迭代直至收敛。
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MetropolisHastings=function(p, ...)
chain[1]=x
for (i in 1:nIter) {
y[i] <-(SS+S0)/rchisq(df=DF,n=1,...)
logp.old[i]=-(p/2)*log(chai) - (SS/(2*chain) + (shape1-1)*(log(chain[i]/(MAX)))+(shape2-1)*(log(1-(chain[i]/(MAX))
logp.new[i]=-(p/2)*log(y[i]) - (SS/(2*y[i])) + (shape1-1)*(log(y[i]/(MAX)))+(shape2-1)*(log(1-(y[i]/(MAX))
chain[i+1] = ifelse (runif(1)<AP[i] , y[i], chain[i],...)
gibbs=function(p,...)
b = rnorm(p,0,sqrt(varb),...)
for (i in 1:Iter) {
chain[i] <-(S+S0)/rchisq(df=DF,n=1,...)
plot = function(out1,out2)
plot(density(chain1),xlim=xlim)
lines(density(chain2),xlim=xlim)
abline(v=varb,col="red",lwd=3)
?
设置参数?
##################
out1=gibbs(p=sample.small,...)
out2=gibbs(p=sample.large,...)out.mh=mh(p=sample.small,nIter=nIter,varb=varb,shape1=shape.flat,shape2=shape.flat, MAX=MAX)
?
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?
?
?
样本量小，β值的形状1参数大
p=sample.small
nIter
varb
shape.skew[1]
shape.skew[2]
MAX
?
plot(out.mh, out.gs_1)
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?
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MetropolisHastings(p)
?
makeplot(out.mh, out.gs_1)## Summary of chain for MH:
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 0.2097 0.2436 0.2524 0.2698 0.2978 0.4658
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plot(out.mh, out1)
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plot(out.mh, out2)
?
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plot(out.mh, out2)
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plot(out.mh, out_2)
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plot(out.mh, out2)
?
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参考文献
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拓端tecdat|R语言蒙特卡洛方法：方差分量的Metropolis Hastings（M-H）、吉布斯Gibbs采样比较分析
原文：https://blog.51cto.com/u_14293657/3035233