定义：
设矩阵A是定义在复数域上的m * n阶矩阵，则存在酉矩阵P、Q使得
其中，P、Q为酉矩阵，而
（说明：1、上标H表示共轭转置，2、当复数矩阵U满足UHU = UUH = E时，U称为酉矩阵；3、diag表示对角矩阵）
A = PDQH 称为A的奇异值分解式；
求借A的奇异值分解
(1) 令 B = AHA
(2) 求B的特征值
，及对应的标准正交特征向量
。其中
。
。
(3) 令
;
。
(4) 令 
，再通过正交化过程选出m-r个向量
，并标准化。令
,
。
原文：http://www.cnblogs.com/czewu/p/4120010.html