根据 http://www.tuicool.com/articles/7RbU3i ，应该是没有显式地import相关module。
运行exe的时候提示缺什么模块就import什么模块，并在代码里面显示的调用一次
http://www.pceworld.com/view/6937505
1、In the program you are trying to import (eg. in the A.py for A.exe ), specify import statement for _mssql as well. You might also need to import a couple of other modules (decimal & uuid )to get the exe working.
2、Just add the statement import _mssql in your file. Next, run your program.
总结：
缺什么就import什么，位置：SCIPT所指的python文件。
py2exe生成exe后，运行exe时提示No module named * 的解决办法
原文：http://www.cnblogs.com/Amagasaki/p/4203177.html