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基于K-Means算法,探索股票趋势的数据可视化

时间:2015-07-06 02:02:39      阅读:239      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

公司举办编程大赛,想到最近股票跌宕起伏,然后无心睡眠,所以跟我叔叔聊聊股市,叔叔操盘经常是选择A股票后,会购买B这只股票,但是A跟B之间单单从业务角度和股权分配都没有任何关系,至少从表面上是这么让人觉得。后来遵从他的劝解,我选择A\B两股,但是万万没想到的是跌得我想死,漫漫长夜,无心睡眠,起来骗点钱,看了些论文,着手把实现完成,主要使用到动态规划、排序和K-means算法结合下,进行归类那些不靠谱的股票,纪念下我那损失的万把块钱。

基于K-Means算法,探索股票趋势的数据可视化

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采用欧氏距离?????
bubuko.com,布布扣
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数据采样

股票号码、每天的股价(统计一周的股价情况)

数据集进行[0,1]规格化

K-Means算法进行聚类算法

输出结果

ID???????? NAME???? VALUE

股票号码、股票名称、股票增值幅度

?

SOURCE?? TARGET??? VALUE

K股票?? K的股票??? 关联幅度

?

?

? 工作日 周一 周二 周三 周四 周五
? 股票代码
工大高新 600701 10 16 23 1 60
江苏有线 600959 22 33 44 6 50
青岛碱业 600229 33 2 5 7 51
物产中大 600704 4 34 33 45 53
维科精华 600152 23 41 12 32 53
信雅达 600571 45 4 22 23 53
? 600119 4 2 10 4 4
? 603703 5 32 11 13 13
? 600446 6 33 32 13 50
? 603128 23 32 4 33 14
? 600833 12 12 6 22 23
恒生电子 600570 13 13 8 33 12
? 600647 7 32 23 1 42
? 601519 8 14 45 2 9
? 600789 12 15 33 13 4
? 601106 31 42 12 45 22

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其实这几种算法没啥新意,个人感觉比较好玩的是数据的可视化,这里使用到浙大竺可桢学院数据可视化的同学们提供的组件,非常佩服他们。http://datavlab.org/


bubuko.com,布布扣
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基于K-Means算法,探索股票趋势的数据可视化

原文:http://cywhoyi.iteye.com/blog/2224561

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