具体代码实现参考：
手动设置选择特征的个数
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.RFE.html#sklearn.feature_selection.RFE
通过交叉验证自动选择最优特征个数：
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.RFECV.html#sklearn.feature_selection.RFECV
特征选择
原文：http://www.cnblogs.com/chaofn/p/4652322.html
